常见的量化因子

常见的量化因子如下。 ◎ 常用的技术指标类：指主流的技术指标、使用前的复权价格计 算，反映了股票的量价信息，例如 hurst 等指标。 ◎ 每股指标：指每股的相关财务指标，例如 EPS、每股企业自由现 金流等。 ◎ 价值类：体现市场对公司的估值大小，例如 PB、PE 等。 ◎ 质量类：体现公司的赢利能力与收益质量，例如营业利润率， 反映了公司的营业利润（经过 TTM 调整）占营收的比例。 ◎ 动量类：衡量股票价格的“惯性效应”。 ◎ 成长类：反映公司的成长性，例如净利润增长率。 ◎ 情绪类：指基于量价关系来衡量市场参与者的情绪。 ◎ 收益与风险类因子：指与收益风险相关的因子，例如股票的 60 日 alpha 和 beta。 ◎ 基础科目与衍生科目：是财报数据的衍生，例如净利润的 TTM 数值、息税前净利润（EBIT）等。 ◎ 分析师预期：根据分析师的一致预期数据计算，体现了分析师 对个股趋势的预测。