自建量化交易平台指南
一、数据
- 历史/分钟线：AkShare、Tushare Pro、JQData 免费额度 → MongoDB/ClickHouse 即可。
- 实时 Level-1：miniQMT（券商免费）或 EasyQuotation（网页接口）。
- Level-2 逐笔：未来需要再升级，换 Gateway 即可，策略零改动。
二、框架选择
- 主力：VN.Py（现 VeighNa） ‑ 事件驱动、Python 开源、MIT 许可证。 ‑ 官方已提供 QMT Gateway（vnpy_xt），直连券商实盘。 ‑ 回测/模拟/实盘同一代码，换通道只改 Gateway。
三、聚宽策略迁移
- 可行：聚宽生命周期函数 → 重写为 VN.Py 的
on_init / on_bar / on_tick / on_order。 - 数据对接：
pip install vnpy-jqdata，回测仍能用 JQData 分钟线。 - 工作量：1 小时内完成迁移脚本。
四、自建触发条件（出现任一即考虑）
- 需要更低佣金 / 更多券商通道
- 想做 Tick 级、高频、夜盘、期现套利
- 资金规模 > 平台上限
- 策略保密或合规要求
- 需要 Level-2 深度、逐笔、盘口队列
五、自建后日常关注清单
| 模块 | 工具/脚本 | 备注 |
|---|---|---|
| 数据 | AkShare + MongoDB + 定时任务 | 日更、复权、退市 |
| 回测 | VN.Py Backtester | 支持 Tick/分钟/日线 |
| 实盘 | VN.Py + QMT Gateway | 断网双线路、UPS |
| 风控 | VN.Py RiskManager + 实时告警 | 回撤、保证金、集中度 |
| 日志 | loguru → 本地 + OSS | 5 分钟同步 |
| 报表 | pandas + matplotlib + Streamlit | 日盈亏、合规报表 |
| 版本 | Git + DVC | 策略/数据/配置全版本化 |
六、最小可行（MVP）部署
- 云主机：腾讯云 4C8G 上海机房 ≈ ¥120/月
- 存储：OSS 100 GB ≈ ¥10/月
- 行情：JQData 免费额度 / QMT 免费
- 交易：miniQMT（券商 0 元）
七、下一步行动
- 本地装 QMT +
pip install vnpy vnpy_xt - 把聚宽 Demo 策略重写到
strategies/ - 跑 3 个月模拟盘，补全风控指标
- 模拟盘 OK → 切实盘账户，佣金立降